1.從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的收入和獎金應(yīng)當以( )為參照基準。

A.風(fēng)險價值

B.經(jīng)濟增加值

C.經(jīng)濟資本

D.市場價值

2.下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是( )。

A.對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消除

B.風(fēng)險補償是指事前(損失發(fā)生以前)以風(fēng)險承擔的價格補償

C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險

D.風(fēng)險規(guī)避可分為保險規(guī)避和非保險規(guī)避

3.有關(guān)集團客戶的信用風(fēng)險，下列說法錯誤的是( )。

A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁

B.連環(huán)擔保十分普遍

C.系統(tǒng)性風(fēng)險較高

D.風(fēng)險監(jiān)控難度較小

4.下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是( )。

A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售

B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購

C.母公司從子公司套取現(xiàn)金

D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司

5.授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中( )不是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

A.行業(yè)等級

B.產(chǎn)品等級

C.擔保

D.授信額度

6.使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有( )嚴格的程序。

A.違約風(fēng)險模型和模型獨立控制

B.技術(shù)風(fēng)險模型和模型獨立預(yù)測

C.系統(tǒng)風(fēng)險模型和模型獨立操作

D.操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證

7.一家商業(yè)銀行在交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，下列說法正確的是( )。

A.此情形屬于市場風(fēng)險的一種

B.此情形是操作風(fēng)險的表現(xiàn)

C.此情形會造成交易成本下降

D.此情形不會引發(fā)信用風(fēng)險

8.按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，( )是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

A.法律風(fēng)險

B.市場風(fēng)險

C.操作風(fēng)險

D.合規(guī)風(fēng)險

9.隨機變量x服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為l倍標準差范圍內(nèi)的概率為( )。

A.0.68

B.0.95

C.0.9973

D.0.97

10.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是( )。

A.RAROC=(收益一預(yù)期損失)/非預(yù)期損失

B.RAROC=(收益一非預(yù)期損失)/預(yù)期損失

C.RAROC=(非預(yù)期損失一預(yù)期損失)/收益

D.RAR0C=(預(yù)期損失一非預(yù)期損失)/收益

11.可用于反映借款人信用狀況的信用衍生產(chǎn)品是( )。

A.總收益互換

B.信用違約互換

C.信用聯(lián)動票據(jù)

D.信用價差衍生產(chǎn)品

12.下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯誤的是( )。

A.信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險的金融合約

B.信用衍生產(chǎn)品的違約保護功能在合約的買方和賣方之間是不相同的

C.信用衍生產(chǎn)品的交割只采取現(xiàn)金方式

D.信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉全部的違約風(fēng)險，也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險

13.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險之間的關(guān)系是( )。

A.操作風(fēng)險和法律風(fēng)險產(chǎn)生的原因相同

B.外部合規(guī)風(fēng)險與法律風(fēng)險是相同的

C.法律風(fēng)險與操作風(fēng)險相互獨立

D.法律風(fēng)險是操作風(fēng)險的一種特殊類型

14.全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、( )和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

A.市場風(fēng)險

B.流動風(fēng)險

C.戰(zhàn)略風(fēng)險

D.法律風(fēng)險

15.風(fēng)險報告的職責不包括( )。

A.保證有效全面風(fēng)險管理的重要性和相關(guān)性的清醒認識

B，使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間的風(fēng)險獨立

C.傳遞商業(yè)銀行的風(fēng)險偏好和風(fēng)險容忍度

D.告訴員工在實施和支持全面風(fēng)險管理中的角色和職責

16.可防止信貸風(fēng)險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是( )。

A.單一客戶風(fēng)險限額

B.組合風(fēng)險限額

C.集團客戶風(fēng)險限額

D.以上都對

17.操作風(fēng)險評估過程一般從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險管理兩個層面開展，其遵循的原則一般包括( )。

A.由內(nèi)而外、自上而下和從已知到未知

B.由表及里、自下而上和從已知到未知

C.由內(nèi)而外、自下而上和從已知到未知

D.由表及里、自上而下和從已知到未知

18.現(xiàn)金流量表分為三個部分：經(jīng)營活動的現(xiàn)金流、投資活動的現(xiàn)金流、融資活動的現(xiàn)金流。買賣其他公司的股票等投資行為屬于( )。

A.經(jīng)營活動的現(xiàn)金流

B.投資活動的現(xiàn)金流

C.融資活動的現(xiàn)金流

D.銷售活動的現(xiàn)金流

1 9.關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是( )。

A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險

B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高

C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高

D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可將以資本表示的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額

20.下列關(guān)于久期分析的說法，錯誤的是( )。

A.久期分析是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的唯一方法

B.如采用標準久期分析法，不能反映基準風(fēng)險

C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險

D.對于利率的大幅變動，久期分析的結(jié)果就不再準確、

一、單項選擇題

1.[解析]答案為B。從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險管理的角度來看，市場交易人員(或業(yè)務(wù)部門)的激勵機制應(yīng)當以經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率和經(jīng)濟增加值為參照基準。如果交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在交易過程中承擔了很高的風(fēng)險，則其所占用的經(jīng)濟資本必然很多，因此即便交易人員(或業(yè)務(wù)部門)在當期獲得了很高的收益，其真正創(chuàng)造的價值(經(jīng)濟增加值)也是有限的。

2.[解析]答案為B。風(fēng)險可完全消除的表述是錯誤的。風(fēng)險轉(zhuǎn)移既可以降低非系統(tǒng)風(fēng)險，也可以轉(zhuǎn)移部分系統(tǒng)風(fēng)險，只能降低非系統(tǒng)風(fēng)險的策略是風(fēng)險分散。風(fēng)險規(guī)避就是不做業(yè)務(wù)，不承擔風(fēng)險，并沒有保險規(guī)避或非保險規(guī)避的說法，只有保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移的說法。

3.[解析]答案為D。集團法人客戶的特征中風(fēng)險識別和貸后監(jiān)管難度較大。

4.[解析]答案為A。A選項屬于縱向一體化的內(nèi)容，B、C、D項是橫向多元化的內(nèi)容。

5.[解析]答案為D。授信集中度限額可以按不同維度進行設(shè)定，其中行業(yè)等級、產(chǎn)品等級、風(fēng)險等級和擔保是其最常用的組合限額設(shè)定維度。

6.[解析]答案為D。使用高級計量法計算風(fēng)險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中，必須有操作風(fēng)險模型和模型獨立驗證嚴格的程序，

7.[解析]答案為B。操作風(fēng)險是指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險。分為七種表現(xiàn)形式：內(nèi)部欺詐，外部欺詐，聘用員工做法和工作場所安全性，客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法，實物資產(chǎn)損壞，業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈，交割及流程管理。交易過程中，結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗，不但造成交易成本上升，而且可能引發(fā)信用風(fēng)險。 ’

8.[解析]答案為A。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。

9.[解析]答案為A。隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為1倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.68，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.95，其觀測值落在距均值的距離為3倍標準差范圍內(nèi)的概率為0.9973。

10.[解析]答案為A。經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率是指經(jīng)預(yù)期損失(Expected Loss，EL)和以經(jīng)濟資本(Economic Capital)計量的非預(yù)期損失(Unexpected Loss，UL)調(diào)整后的收益率，其計算公式RAROC=(收益一預(yù)期損失)/經(jīng)濟資本(或非預(yù)期損失)。

11.[解析]答案為D。信用價差衍生產(chǎn)品是商業(yè)銀行與交易雙方簽訂的以信用價差為基礎(chǔ)資產(chǎn)的信用遠期合約，以信用價差反映貸款的信用狀況。信用價差增加表明貸款信用狀況惡化，減少則表明貸款信用狀況提高。

12.[解析]答案為C。信用衍生產(chǎn)品既可以采取實物方式也可以采取現(xiàn)金方式。

13.[解析]答案為D。按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，法律風(fēng)險是一種特殊類型的探作風(fēng)險。

14.[解析]答案為A。全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險并舉，組織流程再造與技術(shù)手段創(chuàng)新并舉的全面風(fēng)險管理模式。

15.[解析]答案為B。風(fēng)險報告的職責之一.是使得員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險信息，并非獨立;A、C、D項是風(fēng)險報告的職責。

16.[解析]答案為B。組合風(fēng)險限額是商業(yè)銀行責產(chǎn)組合層面的限額，是組合管理的體現(xiàn)方式和管理手段之一。通過設(shè)定組合限額，能防止信貸風(fēng)險過于集中在組合層面的某些方面(如過度集中于萊一行業(yè)、某一地區(qū)、某些產(chǎn)品、某類客戶等)，從而有效控制組合信用風(fēng)險，提高風(fēng)險管理水平。

17.[解析]答案為B。所遵循的原則實際上是有邏輯關(guān)系的：由表及里是由簡單到復(fù)雜，

層層深入;自下而上是一般管理評估的開展順序，先基層開始收集數(shù)據(jù)，然后逐級上報;從已知到未知，就是從歷史推測未來。

18.[解析]答案為B。企業(yè)買賣房產(chǎn)、購買機器設(shè)備或資產(chǎn)租借，借款給附屬公司，或者買賣其他公司的股票等投資行為，是投資活動現(xiàn)金流的主要內(nèi)容。

19.[解析]答案為C。根據(jù)資本轉(zhuǎn)換因子將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額。資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在誼組合的計劃授信的風(fēng)險。某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高。同樣的資本，風(fēng)險越高的組合其計劃授信額越低。

20.[解析]答案為A。久期分析只是衡量利率變動對經(jīng)濟價值影響的其中一種方法，所以A選項錯誤;久期分析只能反映重新定價風(fēng)險，不能反映基準風(fēng)險，以及因利率和支付時間的不同而導(dǎo)致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權(quán)性風(fēng)險，所以B、C項正確;時于利率的大幅變動，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關(guān)系，因此，久期分析的結(jié)果就不再準確，所以D選項正確。

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