考點(diǎn)：無

下列關(guān)于久期缺口的理解，正確的有(　　)。

A.當(dāng)久期缺口為正正值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將增加

B.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，銀行凈值將減少

C.當(dāng)久期缺口為零時(shí)，銀行凈值不受利率風(fēng)險(xiǎn)的影響

D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感

E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風(fēng)險(xiǎn)暴露量越大

答案：A,B,C

系統(tǒng)解析：當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價(jià)值增加的幅度比負(fù)債價(jià)值增加的幅度大，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng);如果市場利率上升，則資產(chǎn)價(jià)值減少的幅度比負(fù)債價(jià)值減少的幅度大，流動(dòng)性也隨之減弱。當(dāng)久期缺口為負(fù)值時(shí)，如果市場利率下降，流動(dòng)性也隨之減弱;如果市場利率上升，流動(dòng)性也隨之加強(qiáng)。當(dāng)久期缺口為零時(shí)，利率變動(dòng)對商業(yè)銀行的流動(dòng)性沒有影響。這種情況極少發(fā)生。

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