單選題

1.我國期貨交易所中采用分級結(jié)算制度的是()

A.中國金融期貨交易所

B.鄭州商品交易所

C.大連商品交易所

D.上海期貨交易所

參考答案：A

答案解析：我國目前四家期貨交易所中，中國金融期貨交易所采取分級結(jié)算制度，即期貨交易所會員由結(jié)算會員和非結(jié)算會員組成。

2.以下各項中關(guān)于期貨交易所的表述正確的是()

A.期貨交易所是專門進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約買賣的場所

B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理

C.期貨交易所不以其全部財產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任

D.期貨交易所參與期貨價格的形成

參考答案：B

答案解析：本題考查期貨交易所的性質(zhì)特點(diǎn)。在現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)條件下，期貨交易所是一種具有高度系統(tǒng)性和嚴(yán)密性、高度組織化和規(guī)范化的交易服務(wù)組織，自身不得直接或間接參與期貨交易活動，不參與期貨價格的形成，也不擁有合約標(biāo)的商品，只為期貨交易提供設(shè)施和服務(wù)。《期貨交易管理條例》規(guī)定，期貨交易所不以營利為目的，按照其章程的規(guī)定實(shí)行自律管理。

3.在公司制期貨交易所的組織機(jī)構(gòu)中，負(fù)責(zé)聘任或者解聘總經(jīng)理的是()

A.股東大會

B.董事會

C.經(jīng)理

D.監(jiān)事會

參考答案：B

答案解析：本題考查公司制期貨交易所的組織結(jié)構(gòu)?？偨?jīng)理對董事會負(fù)責(zé)，由董事會聘任或者解聘。

4.下列關(guān)于期貨市場的規(guī)避風(fēng)險功能的描述中，正確的是()

A.期貨交易無價格風(fēng)險

B.期貨價格上漲則贏利，下跌則虧損

C.能夠消滅期貨市場的風(fēng)險

D.用一個市場的贏利彌補(bǔ)另一個市場的虧損

參考答案：D

答案解析：規(guī)避價格風(fēng)險并不意味著期貨交易本身無價格風(fēng)險。實(shí)際上，期貨價格的上漲和下跌既可以使期貨交易贏利，也可以使期貨交易虧損。在期貨市場進(jìn)行套期保值交易的主要目的，并不在于追求期貨市場上的贏利，而是要實(shí)現(xiàn)以一個市場上的贏利彌補(bǔ)另一個市場上的虧損。這正是規(guī)避風(fēng)險這一期貨市場基本功能的要義所在。

5.公司制期貨交易所的日常經(jīng)營管理工作，由()負(fù)責(zé)。

A.股東大會

B.董事會

C.總經(jīng)理

D.監(jiān)事會

參考答案：C

答案解析：本題考查公司制期貨交易所總經(jīng)理的職責(zé)?？偨?jīng)理是負(fù)責(zé)期貨交易所日常經(jīng)營管理的高級管理人員。

6.期貨市場價格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)不包括()

A.預(yù)期性

B.連續(xù)性

C.權(quán)威性

D.保密性

參考答案：D

答案解析：本題考查期貨市場價格發(fā)現(xiàn)的特點(diǎn)。通過期貨交易形成的價格具有以下特點(diǎn)：預(yù)期性、連續(xù)性、公開性和權(quán)威性。

7.在會員制期貨交易所的組織架構(gòu)中，最高權(quán)力機(jī)構(gòu)是()

A.會員大會

B.理事會

C.專業(yè)委員會

D.業(yè)務(wù)管理部門

參考答案：A

答案解析：本題考查會員制期貨交易所的組織架構(gòu)。會員制期貨交易所一般設(shè)有會員大會、理事會、專業(yè)委員會和業(yè)務(wù)管理部門。其中，會員大會由會員制期貨交易所全體成員組成，是會員制期貨交易所的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)。

8.一般來說，標(biāo)的物價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應(yīng)設(shè)置得()一些。

A.大

B.小

C.不確定

D.不變

參考答案：A

答案解析：每日價格最大波動限制的確定主要取決于該種標(biāo)的物市場價格波動的頻繁程度和波幅的大小。一般來說，標(biāo)的物價格波動越頻繁、越劇烈，該商品期貨合約允許的每日價格最大波動幅度就應(yīng)設(shè)置得大一些。

9.下列關(guān)于基差的公式中，正確的是()

A.基差=期貨價格-現(xiàn)貨價格

B.基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格

C.基差=期貨價格+現(xiàn)貨價格

D.基差=期貨價格×現(xiàn)貨價格

參考答案：B

答案解析：基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可表示為：基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。

10.下列關(guān)于期貨套利與投機(jī)的區(qū)別的描述中，不正確的是()

A.期貨投機(jī)者關(guān)心和研究的是單一合約的漲跌，而套利者關(guān)心和研究的則是兩個或多個合約相對價差的變化

B.期貨投機(jī)交易在一段時間內(nèi)只做買或賣，而套利則是在同一時間買入和賣出相關(guān)期貨合約

C.期貨投機(jī)交易賺取的是價差變動的收益

D.期貨套利交易成本一般要低于投機(jī)交易成本

參考答案：C

答案解析：期貨套利交易賺取的是價差變動的收益，而不是期貨投機(jī)交易取得。

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